Сравнение HPE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности HPE и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%.
HPE
27.31%
6.06%
18.24%
39.48%
7.91%
N/A
^GSPC
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Основные характеристики
| HPE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.91 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 9.63% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 36.43% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.88% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.90% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HPE и ^GSPC
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и ^GSPC
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.