Сравнение HPE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или ^GSPC.
Основные характеристики
| HPE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 23.55% | 22.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.21% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 31.42% | 11.60% |
| Макс. просадка | -56.88% | -56.78% |
| Current Drawdown | -7.80% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPE и ^GSPC
С начала года, HPE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HPE и ^GSPC
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и ^GSPC
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.