PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HPE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.60%
3.10%
HPE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPE:

1.10

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

HPE:

1.76

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

HPE:

1.23

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

HPE:

1.58

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

HPE:

4.73

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

HPE:

8.75%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

HPE:

37.73%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

HPE:

-56.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HPE:

-5.30%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.


HPE

С начала года

5.57%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

6.60%

1 год

45.69%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.101.74
Коэффициент Сортино HPE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.35
Коэффициент Омега HPE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.32
Коэффициент Кальмара HPE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.582.62
Коэффициент Мартина HPE, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.7310.82
HPE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.10
1.74
HPE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HPE и ^GSPC

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.30%
-4.06%
HPE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и ^GSPC

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.42%
4.57%
HPE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab