PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HPE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69%
8.53%
HPE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPE:

0.85

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

HPE:

1.41

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

HPE:

1.19

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

HPE:

1.24

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

HPE:

3.32

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

HPE:

9.82%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

HPE:

38.53%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

HPE:

-56.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HPE:

-9.21%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


HPE

С начала года

30.71%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.69%

1 год

30.56%

5 лет

10.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.852.10
Коэффициент Сортино HPE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.80
Коэффициент Омега HPE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.39
Коэффициент Кальмара HPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.243.09
Коэффициент Мартина HPE, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.3213.49
HPE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
2.10
HPE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HPE и ^GSPC

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.21%
-2.62%
HPE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и ^GSPC

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.88%
3.79%
HPE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab