PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.63%
145.01%
HPE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPE:

-0.65

^GSPC:

-0.27

Коэф-т Сортино

HPE:

-0.71

^GSPC:

-0.24

Коэф-т Омега

HPE:

0.90

^GSPC:

0.97

Коэф-т Кальмара

HPE:

-0.59

^GSPC:

-0.23

Коэф-т Мартина

HPE:

-1.92

^GSPC:

-1.14

Индекс Язвы

HPE:

14.85%

^GSPC:

3.73%

Дневная вол-ть

HPE:

43.85%

^GSPC:

15.94%

Макс. просадка

HPE:

-56.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HPE:

-48.36%

^GSPC:

-18.90%

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность -40.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -15.28%.


HPE

С начала года

-40.93%

1 месяц

-20.23%

6 месяцев

-39.49%

1 год

-29.12%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-15.28%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-13.36%

1 год

-4.22%

5 лет

12.35%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPE, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HPE: -0.65
^GSPC: -0.27
Коэффициент Сортино HPE, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPE: -0.71
^GSPC: -0.24
Коэффициент Омега HPE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPE: 0.90
^GSPC: 0.97
Коэффициент Кальмара HPE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HPE: -0.59
^GSPC: -0.23
Коэффициент Мартина HPE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
HPE: -1.92
^GSPC: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.27
HPE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HPE и ^GSPC

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.36%
-18.90%
HPE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и ^GSPC

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.50%
9.03%
HPE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab